Что такое курсы своп?

Курсы своп, также известные как курсы овернайт и ролловер, являются дебетами или кредитами, заработанными или выплаченными за удержание позиции овернайт. Swissquote устанавливает позиции овернайт в 23:00 по центральноевропейскому времени, используя соответствующую формулу и приведённую ниже таблицу свопов.


Что такое корректировка денежных средств?

Когда какая-либо базовая акция, составляющая спотовый индекс, теряет право на дивиденд, спотовый индекс будет скорректирован с учётом этого дивиденда. Взвешенная пропорциональная доля соответствующего дивиденда в спотовом индексе будет проведена по кредиту (длинные позиции) или занесена в дебет (короткие позиции) вашего счёта в качестве корректировки денежных средств на экс-дату, отражая движение рыночных цен на экс-дивидендную дату. Только открытые позиции, удерживаемые овернайт на экс-дивидендную дату, подлежат корректировке дивидендов.

Обращаем ваше внимание: Spot Germany 30 – это индекс совокупного дохода, то есть все дивиденды автоматически отражаются в цене.


Пример расчёта:

Короткий/длинный своп по паре AUDJPY: -0,00784983 / 0,00455597 Позиция: Продажа 100 000 AUDJPY
Обменный курс AUDJPY: 96,553


Клиентская позиция Отрицательный своп Положительный своп
Длинная Вы получаете Вы платите
Короткая Вы платите Вы получаете

Формула расчёта свопа на MetaTrader:
(Базовая сумма * Короткий своп) / Обменный курс AUDJPY)
(100 000 * - 0,00784983) / 96,553 = Вы платите 8,13 AUD

Формула расчёта свопа на Advanced Trader:
(Базовая сумма * Короткий своп)
(100 000 * - 0,00784983) = Вы платите 784,98 JPY

Sqissquote применяет тройной своп в среду в 23:00 по центральноевропейскому времени, чтобы учесть ролловер за выходные. Есть некоторые исключения из правил:

  • Тройной своп (ролловер) начисляется в четверг в 23:00 по центральноевропейскому времени для следующих валютных пар: USDCAD, USDTRY и USDRUB.
  • Тройной своп (ролловер) начисляется в пятницу в 23:00 по центральноевропейскому времени для следующих валютных пар: CUCUSD, LCOUSD, NGCUSD, OILUSD, DAXEUR, ESXEUR, SMICHF, #CH, #SP500, #NAS100, #GB100, #EU50, #DJ30, #DE30, #FR40, и #ES.